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你好 ?(1)由無風(fēng)險資產(chǎn)的性質(zhì),有:C=0，貝塔是股票風(fēng)險與市場組合的波動，無風(fēng)險就是沒有波動，所以C=0? (2)由市場組合的性質(zhì),有:D=1 ，市場組合對自己的波動是1. (3)依據(jù)資本資產(chǎn)定價模型,? 由A股票,有:Rf+1.3×(Rm一Rf)=22%? 由B股票,有:Rf+0.9×(Rm一Rf)=16% ?解得:Rf=2.5% Rm-Rf=15%? 那么:A=2.5%，無風(fēng)險利率 B=15%+2.5%=17.5%