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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師在不，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和定價(jià)模型里面那個(gè)數(shù)有關(guān)系了
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你好
貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，用來衡量個(gè)股或股票基金相對于整個(gè)股票市場的價(jià)格波動(dòng)。貝塔系數(shù)是評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具。
βA=2βB，
必要收益率A=Rf+βA*（Rm-Rf）=Rf+2βB*（Rm-Rf），
必要收益率B=Rf+βB*（Rm-Rf）
因?yàn)镽f沒有2倍的關(guān)系，所以A證券的必要收益率不是B證券的2倍，而是小于2倍
2023 07/23 21:54
84784978 
2023 07/23 22:04
系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)就是β系數(shù)是不老師
wu老師 
2023 07/23 22:07
對
后面是我給你解釋的，為什么小于2倍
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