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你好 這題目考的是教材的公式。 β系數(shù)=股票收益率與市場組合平均收益率之間的協(xié)方差/市場組合標(biāo)準(zhǔn)差的平方，其中市場組合標(biāo)準(zhǔn)差的平方也就是市場的方差， 協(xié)方差衡量了股票收益與市場收益之間的變化關(guān)系，方差則衡量了市場收益的波動(dòng)性 然后就是我們常見的公式，β系數(shù)=某些資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益率/市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率，也就是我們的股票對大盤的相關(guān)系數(shù)。所以市場波動(dòng)5%時(shí)，我們股票波動(dòng)5%*0.4=2%