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算無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率

你好 無風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6*市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21% RF+1.6(RM-RF)=21% 這樣是有2個(gè)未知數(shù) 只有一個(gè)算式無法得出 招到類似問題 你看和您的問題一樣嗎 1.甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。 計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。 無風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21%---① 　　無風(fēng)險(xiǎn)收益率+2.5×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30%---② ②-① 0.9市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=9% 市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=9%/0.9=10% 帶人①無風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6*10%=21% 無風(fēng)險(xiǎn)收益率=21%-16%=5% 　　解得：無風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=10%