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問題已解決
這兩題解答公式是不是不一樣，實(shí)質(zhì)區(qū)別沒看明白。
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你好
兩個(gè)公式是一樣的
2023 06/11 08:39
一休哥哥老師 
2023 06/11 08:43
您的最下面的圖片
看跌期權(quán)價(jià)格=看漲期權(quán)價(jià)格一股票現(xiàn)價(jià) ＋執(zhí)行價(jià)格/（1+r)t
0.5=看漲-18+19/（1+6%）
一休哥哥老師
2023 06/11 08:46
我用最下面圖片的公式套用第一圖片。一樣的方法。
第一個(gè)圖片 12個(gè)月所以t=1,
最后一個(gè)圖片3個(gè)月t=1/4=0.25
84784996 
2023 06/11 09:34
我套是這樣子的
看漲期權(quán)價(jià)格=看跌期權(quán)價(jià)格?股票現(xiàn)價(jià)+執(zhí)行價(jià)格/(1+r)
=0.5?18+19/(1+6%)
=0.42
84784996
2023 06/11 09:34
跟答案是不一樣的
一休哥哥老師
2023 06/11 09:48
0.5=看漲-18+19/（1+6%）
看漲=0.5+18-19/（1+6%）
看漲期權(quán)價(jià)格=看跌期權(quán)價(jià)值+標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格－執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值。
84784996
2023 06/11 10:05
看明白了
84784996
2023 06/11 10:06
謝謝，老師耐心講解！
一休哥哥老師
2023 06/11 10:07
不客氣
祝您考試取得好成績。
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