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投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最大為單項資產(chǎn)的最大標(biāo)準(zhǔn)差，最小則可能小于單項資產(chǎn)的最小標(biāo)準(zhǔn)差

投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的影響因素包括投資比重、個別資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差以及相關(guān)系數(shù)，如果相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合會產(chǎn)生風(fēng)險分散化效應(yīng)，并且相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險分散化效應(yīng)越強，當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小時投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差可能會低于單項資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差。

標(biāo)準(zhǔn)差由相關(guān)系數(shù)決定的嘛，現(xiàn)在不是說相關(guān)系數(shù)等于0了，然后它也不是足夠小的相關(guān)系數(shù)，所以最小不應(yīng)該等于最小標(biāo)準(zhǔn)差10%嗎？

您可以參考教材相關(guān)系數(shù)與機會集的關(guān)系圖，是一條向左凸出來的曲線，你算出來的10%只不過是全部投資于乙證券的標(biāo)準(zhǔn)差，您看一下，還有向左凸出來的無效集呢，這部分比10%小

所以，我的疑問應(yīng)該是:相關(guān)系數(shù)=0是不是歸類于足夠?。恐挥凶銐蛐〔拍艿陀?/div>