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甲投資者于2021年8月29日購入丙公司股票為標的資產的歐式看漲期權10000份，每份期權價格5元，丙公司股票市價每股16元，執(zhí)行價格15元，期限3個月，用BS模型對該期權進行估價時，其無風險利率應該是()。 A2021年5月29日發(fā)行的期限3個月的政府債券到期收益率 B.2016年11月20日發(fā)行的期限5年的政府債券到期收益率 C2016年11月29日發(fā)行的期限5年的丙公司債券到期收益率 D.2021年8月29日發(fā)行的期限3個月的政府債券票面利率
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你好 無風險利率應選擇與期權到期日相同的國庫券利率 也就是D
2023 03/29 18:11
84785013 
2023 03/30 09:55
老師，為什么答案是B？我不明白
王逸老師 
2023 03/30 10:49
同學你好 首先應該選擇長期債券 因此應該選5年期
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