問題已解決

這個題我沒有看懂解析,就是完全沒有弄清楚

84784993| 提問時間:2023 03/27 20:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
Xia老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
同學你好,這個就是買賣期權平價定理的公式轉(zhuǎn)換,如果一個投資組合是由一只股票和一個看跌期權組成,另外一個投資組合是由一個零息債券和一個看漲期權組成,那么這兩個組合的收益是一樣的 購入股票+購入看跌期權=購入看漲期權+購入面值為行權價格的零息債券, 購入面值為行權價格的零息債=購入股票+購入看跌期權-購入看漲期權 購入面值為行權價格的零息債=購入股票+購入看跌期權+出售看漲期權
2023 03/27 20:39
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~