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這個(gè)題我沒有看懂解析，就是完全沒有弄清楚
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同學(xué)你好，這個(gè)就是買賣期權(quán)平價(jià)定理的公式轉(zhuǎn)換，如果一個(gè)投資組合是由一只股票和一個(gè)看跌期權(quán)組成，另外一個(gè)投資組合是由一個(gè)零息債券和一個(gè)看漲期權(quán)組成，那么這兩個(gè)組合的收益是一樣的
購入股票＋購入看跌期權(quán)＝購入看漲期權(quán)＋購入面值為行權(quán)價(jià)格的零息債券，
購入面值為行權(quán)價(jià)格的零息債=購入股票＋購入看跌期權(quán)-購入看漲期權(quán)
購入面值為行權(quán)價(jià)格的零息債=購入股票＋購入看跌期權(quán)+出售看漲期權(quán)
2023 03/27 20:39
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