免費(fèi)問答

那如果是要算各自的成本分別節(jié)約了多少

假設(shè)市場(chǎng)提供A公司的固定利率是5.7%，浮動(dòng)利率為L(zhǎng)IBOR+0.2%；B公司固定利率為6.6%，浮動(dòng)利率為L(zhǎng)IBOR+0.5%，相同幣種下，兩個(gè)公司通過銀行進(jìn)行利率互換，假設(shè)銀行總的收費(fèi)是0.1%，AB分別節(jié)約了多少成本？

如果雙方平均分配節(jié)約的成本，則A最終支付LIBOR+0.30%-0.25%=LIBOR+0.05%,B最終支付11.20%-0.25%=10.95%。此時(shí)A借入的是固定利率10.00%，B借入的是浮動(dòng)利率LIBOR+1.00%，為了節(jié)約成本雙方進(jìn)行利率互換，只要最終支付的利率是那些則AB之間可以隨意支付，可以A支付B libor,B支付A 9.95% ，也可以A支付B libor+1.00%，B支付A 10.95%，以此類推。

假設(shè)市場(chǎng)提供A公司的固定利率是5.7%，浮動(dòng)利率為L(zhǎng)IBOR+0.2%；B公司固定利率為6.6%，浮動(dòng)利率為L(zhǎng)IBOR+0.5%，相同幣種下，兩個(gè)公司通過銀行進(jìn)行利率互換，假設(shè)銀行總的收費(fèi)是0.1%，AB分別節(jié)約了多少成本？

利率互換的前提是交易雙方分別以固定利率和浮動(dòng)利率借款

假設(shè)A以固定利率借款，B以浮動(dòng)利率借款，然后怎么計(jì)算呢

您好，根據(jù)題目計(jì)算得出? ?A節(jié)約0.05%，B節(jié)約0.55%，

我是問怎么計(jì)算 我不是問答案是多少

在固定借款利率中，a比b低0.9%，浮動(dòng)利率中比b低0.3%，a相對(duì)優(yōu)勢(shì)0.6%，利率互換中，a的固定利率全部由b承擔(dān)，b的浮動(dòng)利率=libor+0.5%，其中l(wèi)ibor-0.3%由a承擔(dān)，則b承擔(dān)libor+0.8%；考慮手續(xù)費(fèi)，故a支付的利率=libor-0.3%+0.05%+0.2%=libor-0.05%，比之前節(jié)約0.05%；b支付5.7%+libor+0.8%+0.05%-6.6%=libor-0.05%，比之前節(jié)約0.05% 之前b的數(shù)字手誤，寫錯(cuò)了

1. 為啥a是相對(duì)優(yōu)勢(shì)0.6%而不是絕對(duì)優(yōu)勢(shì)？2.libor-0.3%由a承擔(dān)這個(gè)數(shù)據(jù)是咋來的，為啥互換之后b反而承擔(dān)多了變成了libor+0.8%？3.a支付的利率中0.05%和0.2%是哪里來的呢？3. b支付的利率中為啥需要減去6.6%？ 這個(gè)過程我實(shí)在有點(diǎn)不懂，麻煩老師可以講詳細(xì)一點(diǎn)兒～謝謝！

都是按百分百算出來的，優(yōu)勢(shì)是0.6%對(duì)半分，0.8=0.5+0.3,0.05是0.1的一般，要支付的費(fèi)用，0.2,6.6都是你給的條件

我想問的是為什么是這樣算的？比如說公式是什么？就是這個(gè)過程我有點(diǎn)不理解。

根據(jù)互換 原理算出來的，簡(jiǎn)單理解，利率互換以后各自的成本最低，比自行貸款劃算

公式是什么

沒有具體的 文字公式，都是 根據(jù)條件算出來的

那比如說我是要根據(jù)什么減什么

?根據(jù)你要換的 浮動(dòng)利率加減

為什么沒有交換之前b承擔(dān)libor+0.5%，利率交換之后變成了libor+0.8%？最后b支付的利率里面即有a的固定利率還有自己的libor+8%，為什么后還要減去6.6%？

你 剛才的例子就是按你說得“假設(shè)A以固定利率借款，B以浮動(dòng)利率借款”做的，

b的浮動(dòng)利率不是0.5%嗎？，交換以后要承擔(dān)相對(duì)優(yōu)勢(shì)中的0.6%的一半；因?yàn)閍用固定利率貸款，與b交換，b要承擔(dān)a的全部固定利率，b的浮動(dòng)利率是b的，減的6.6%是原本b固定貸款利率的，要算各自的節(jié)約，肯定用互換后實(shí)際承擔(dān)的利率減去自己貸款承擔(dān)的利率，