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為什么對于歐式期權而言，較長時間不一定能增加期權價值，時間越長，時間溢價不就增加了嗎？
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同學你好，美式期權是同學理解的這樣，但是對于歐式期權來說，期權持有者只能在到期日當天行權，故距離到期剩余時間長并不意味著到期日當天標的資產的價格對多頭有利，因此，對于歐式期權來說，到期剩余時間對期權價格的影響具有不確定性。
2022 11/01 11:13
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下列有關期權時間溢價的表述不正確的是（ ?。?。
A．期權的時間溢價是指期權價值超過內在價值的部分，時間溢價=期權價值-內在價值
B．未來股價不確定性越強，期權時間溢價越大
C．如果已經到了到期時間，期權的價值就只剩下內在價值
D．時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
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下列有關期權時間溢價的表述不正確的是（ ?。?。
A．期權的時間溢價是指期權價值超過內在價值的部分，時間溢價=期權價值-內在價值
B．未來股價不確定性越強，期權時間溢價越大
C．如果已經到了到期時間，期權的價值就只剩下內在價值
D．時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
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