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這樣算的 ?CAPM模型的形式。E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf]) 其中 ?β=Cov（Ri，Rm）/Var（Rm） ?E（Rp）表示投資組合的期望收益率，Rf為無風險報酬率，E（RM）表示市場組合期望收益率，β為某一組合的系統(tǒng)風險系數(shù)，CAPM模型主要表示單個證券或投資組合同系統(tǒng)風險收益率之間的關(guān)系，也即是單個投資組合的收益率等于無風險收益率與風險溢價的和。