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實(shí)務(wù)
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例7-5】已知某股票的值為1.2，市場(chǎng)組合報(bào)酬率10%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率6%。該股票的資本成本測(cè)算？
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這樣算的
?CAPM模型的形式。E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf])
其中
?β=Cov（Ri，Rm）/Var（Rm）
?E（Rp）表示投資組合的期望收益率，Rf為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率，E（RM）表示市場(chǎng)組合期望收益率，β為某一組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，CAPM模型主要表示單個(gè)證券或投資組合同系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益率之間的關(guān)系，也即是單個(gè)投資組合的收益率等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的和。
2022 10/26 11:43
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