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市場收益率的斜方差
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué)您好，
收益率的協(xié)方差的計(jì)算公式為Cov(x，y)=EXY-EX×EY。
2022 06/25 08:59
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方差也叫 收益率的方差，就是第一問是吧
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風(fēng)險(xiǎn)收益率=貝塔× (組合資產(chǎn)收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率）
貝塔=風(fēng)險(xiǎn)收益率／組合資產(chǎn)收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率
與
貝塔系數(shù)計(jì)算公式=證券的收益與市場收益的協(xié)方差÷市場收益的方差
前兩個(gè)公式和第三個(gè)公式有什么區(qū)別呢？
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如何計(jì)算收益率的方差和標(biāo)準(zhǔn)差
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老師想問一下已知某公司的股票在過去五年的收益率求方差是用總體方差還是樣本方差？
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3、已知股票甲的收益率和市場整體收益率m之間的協(xié)方差為0.0012,股票甲的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.04,市場整體收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.05。另外，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,市場平均報(bào)酬率為13%。問:股票甲的B系數(shù)為()。股票甲的風(fēng)險(xiǎn)收益率為()。股票甲的必要收益率為()。
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