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一個1億美元的利率互換還有10個月到期，根據(jù)互換條款，將6個月期的LIBOR轉(zhuǎn)換為12%的年利率（按半年復(fù)利）在所有期限中，與6個月期LIBOR交換的競買價和競賣價的平均值當(dāng)期為每年10%（連續(xù)復(fù)利），兩個月前的LIBOR為每年9.6%。 （1）支付浮動利率一方當(dāng)前的互換價值是多少？ （2）支付固定利率一方當(dāng)前的互換價值是多少？ 謝謝老師

84785040| 提問時間：2022 06/18 21:10
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
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2022 06/18 22:04
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