問題已解決
老師您好,第二問怎么不是10%+2*(15%—10%)那?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,資產(chǎn)的必要收益率=無風險收益率+風險收益率
其中,風險收益率=貝塔×(市場平均收益率-無風險收益率)
首先第二問問的是風險收益率而不是必要收益率。其次,組合的貝塔系數(shù)等于組合內(nèi)各單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)。
你問的答案正好是第四小問的答案。因為你的貝塔系數(shù)用的是A資產(chǎn)的,而不是ABC構(gòu)成的資產(chǎn)組合的。
2022 06/16 22:14
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