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你好，對于看漲期權，到期日價值＝23-20=3，期權的買方是多頭，賣方是空頭，多頭和空頭是零和博弈，多頭享有主動權，到期日價值是3，則空頭到期日價值為-3，選項A正確。 期權的內在價值是立即執(zhí)行產生的經濟價值。對于看漲期權，現(xiàn)行資產價格19＜執(zhí)行價格，內在價值為0，B錯誤。 期權的時間溢價＝期權價值-內在價值＝2-0=2，C正確。 賣方凈損失＝到期日價值+期權價格＝-3+2=-1