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這兩題的貝塔系數(shù)什么情況下要乘風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率減無風(fēng)險(xiǎn)利率？什么時(shí)候要直接乘風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率？一直沒搞懂？為什么一會(huì)要乘差值，一會(huì)要直接成報(bào)酬率呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，資本資產(chǎn)定價(jià)模型
股票必要收益率＝無風(fēng)險(xiǎn)利率Rf+貝塔系數(shù)×（市場(chǎng)平均收益率Rm-無風(fēng)險(xiǎn)利率Rf）
其中，（市場(chǎng)平均收益率Rm-無風(fēng)險(xiǎn)利率Rf）稱為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。
需要注意區(qū)分題目給的是市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率還是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。
如果是前者，乘以差額，后者則直接乘
2022 06/04 16:02
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