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問題已解決
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型，在具體題目中關(guān)于文字的表述，要如何準(zhǔn)確區(qū)分必要收益率R，Rm，Rm-Rf，β（Rm-Rf）。比如下圖大的計算題里，“市場組合的必要收益率為9%”我認(rèn)為是R=9%，就是R=Rf＋β（Rm-Rf）的這個R，但是聽課時，老師說引號部分這個是Rm。我區(qū)分不了文字表述代表的是誰？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，首先確定Rf是無風(fēng)險收益率，一般指國債利息收益率，題目中直接告訴你無風(fēng)險利率直接用，有時會告訴你同期國債收益率，這個就表示無風(fēng)險收益率
2022 04/26 05:25
圖圖*老師 
2022 04/26 05:32
Rm為市場組合的平均收益率，m是英文字母市場market的首字母，包含風(fēng)險收益率和無風(fēng)險收益率，肯定是大于無風(fēng)險收益率的。
（Rm-Rf）市場組合的風(fēng)險收益率，市場收益率扣掉無風(fēng)險的那剩下的就是風(fēng)險收益率
圖圖*老師
2022 04/26 05:38
建議理解了直接套用數(shù)據(jù)，不要死記字母
84785040 
2022 04/26 15:34
老師，題目提到的文字描述，讓我覺得有點(diǎn)繞。我再多問一個：必要收益率R，與市場收益率Rm有什么區(qū)別？
圖圖*老師
2022 04/26 15:40
就是有點(diǎn)繞，市場收益率是風(fēng)險收益率+無風(fēng)險收益率，必要收益率實(shí)指期望收益率
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