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老師，那個反映資產(chǎn)收益率之間相關性指標的相關系數(shù)，為何不在組合收益影響因素里呢？
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?你好，
因為多種資產(chǎn)組合的風險會減少，但是多種資產(chǎn)組合的收益是不會變的，所以相關系數(shù)只影響風險不影響收益
2022 03/09 11:34
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請問：“資產(chǎn)收益率之間的相關系數(shù)只影響資產(chǎn)組合的方差或標準差，即只影響資產(chǎn)組合的風險，但對資產(chǎn)組合的預期收益率沒有影響?！迸c“相關系數(shù)衡量兩項資產(chǎn)收益率之間的相關程度，不反映風險”這兩句話自相矛盾，如何理解這兩句話呢？
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兩項資產(chǎn)之間的相關系數(shù)越大，資產(chǎn)組合的預期收益率就越大
老師，這句話怎么理解？
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老師您好組合的期望收益率，就是用各資產(chǎn)的權重乘以各資產(chǎn)的期望收益率和相關系數(shù)沒有關系，對嗎？
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即使投資比例不變，各項資產(chǎn)的期望收益率不變，但如果組合中各項資產(chǎn)之間的相關系數(shù)發(fā)生改變，投資組合的期望收益率就有可能改變，
這句話正確嗎？
2005
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15. 某資產(chǎn)組合含甲、乙兩種資產(chǎn),兩種資產(chǎn)收益率的標準差分別是6%和9%,投資比重分別為40%和60%,兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)為0.6,則該資產(chǎn)組合收益率的標準差為( )
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