問(wèn)題已解決

財(cái)管的協(xié)方差是什么意思

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/21 19:26
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好！ 在財(cái)務(wù)管理上，協(xié)方差是一個(gè)用于測(cè)量資產(chǎn)組合中某一具體投資項(xiàng)目相對(duì)于另一個(gè)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。 我們需要記住這個(gè)公式，兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率的協(xié)方差=兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)系數(shù)×第一種資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×第二種資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。 舉例：假設(shè)A證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是12%，B證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是20%，AB證券之間的預(yù)期相關(guān)系數(shù)為0.2，則AB兩種證券收益率的協(xié)方差為（　）。 計(jì)算如下：COV（A，B）=0.2×12%×20%=0.48%.
2022 01/21 19:36
84784983
2022 01/21 21:41
那投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差和協(xié)方差是什么關(guān)系
小五子老師
2022 01/21 21:43
兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率的協(xié)方差=兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)系數(shù)×第一種資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×第二種資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。
84784983
2022 01/21 21:54
意思是協(xié)方差就是標(biāo)準(zhǔn)差？
小五子老師
2022 01/21 21:58
上面就是協(xié)方差和標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系式，是有什么問(wèn)題嗎？
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