問(wèn)題已解決

如果無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率提高，則市場(chǎng)上所有資產(chǎn)的必要收益率均提高。為啥是對(duì)的呢 資本資產(chǎn)定價(jià)模型：R=Rf+B*（Rm-Rf） 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率提高，市場(chǎng)組合收益率不變，風(fēng)險(xiǎn)溢酬會(huì)降低，如果降低成負(fù)數(shù)，那么必要收益率怎么就一定是提高呢？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/23 13:44
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文靜老師
金牌答疑老師
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同學(xué)，你好 資本資產(chǎn)定價(jià)模型：R=Rf? β*（Rm-Rf） 市場(chǎng)組合必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率? 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益率，顯然無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率提高，市場(chǎng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益率不變，市場(chǎng)必要收益率提高
2021 12/23 13:49
84785044
2021 12/23 17:21
貝塔系數(shù)不變，市場(chǎng)平均收益率不變，風(fēng)險(xiǎn)溢酬會(huì)因?yàn)闊o(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率改變而改變的吖
文靜老師
2021 12/23 17:24
這里是市場(chǎng)組合必要收益率=Rf? β*（Rm-Rf）=Rf? 1*（Rm-Rf）=Rm=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率? 風(fēng)險(xiǎn)收益率
84785044
2021 12/23 17:35
明白了，謝謝老師
文靜老師
2021 12/23 18:04
不客氣，希望能夠幫到你
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