問題已解決

第七章第15題，思路是什么樣的，為什么這么求解。

84785027| 提問時間：2021 11/24 19:40
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Mermaid
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,經(jīng)濟(jì)師
您好，同學(xué)，這個題目考察的是平價定理 S+看跌期權(quán)價格=看漲期權(quán)價格+X現(xiàn)值 S表示股價，X表示執(zhí)行價格。希望能幫到您
2021 11/24 19:46
Mermaid
2021 11/24 19:50
根據(jù)公式得出? ?20+看跌期權(quán)價格=10+24.96/（1+4%）? 移項(xiàng)得出答案中的答案。 這里分母中4%：是因?yàn)?個月后到期，年無風(fēng)險報酬率8%得出6個月無風(fēng)險報酬率為8%/2=4%.希望對您有幫助，祝您逢考**！
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