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問(wèn)題已解決
老師，這道題，B選項(xiàng)為什么是對(duì)的？
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同學(xué)，你好
貝塔系數(shù)是資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)于市場(chǎng)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的倍數(shù)，由于市場(chǎng)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)/市場(chǎng)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)=1，所以其β=1
2021 08/28 17:19
84784987 
2021 08/28 17:22
老師，貝塔系數(shù)是資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)于市場(chǎng)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的倍數(shù)。一個(gè)是資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)是市場(chǎng)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)說(shuō)這兩個(gè)是一樣的?。?/div>
文靜老師 
2021 08/28 17:25
市場(chǎng)投資組合也是一種資產(chǎn)
84784987
2021 08/28 17:27
老師，那如果這兩個(gè)一樣的話，為什么還會(huì)存在貝塔系數(shù)呢？既然存在這個(gè)系數(shù)，不就意味著這兩個(gè)不一樣么？
文靜老師
2021 08/28 17:30
β=1，表示資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率與市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)收益率呈同比例變化，其風(fēng)險(xiǎn)情況與市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)情況一致;
β>1，說(shuō)明資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率高于市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)收益率，則該單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于整個(gè)市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn);
β<1，說(shuō)明單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率小于市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)收益率，則該單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度小于整個(gè)市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。
同學(xué)，請(qǐng)看下這段話
84784987
2021 08/28 17:33
老師，這個(gè)，β=1，表示資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率與市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)收益率呈同比例變化，其風(fēng)險(xiǎn)情況與市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)情況一致;也只是說(shuō)，呈同比例變化。風(fēng)險(xiǎn)一致。但是，沒(méi)說(shuō)這兩個(gè)就是一樣?。?/div>
文靜老師
2021 08/28 17:35
自己相對(duì)于自己的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)倍數(shù)就是1
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