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注會（財管）：為啥期權下降到期日的價值是0？不是應該等于（20*（1-30%）-21）嗎
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您好，同學，期權價值以0為限，此時做為理性人來說行權不合算，持有人不會行權，所以價值為0.
2021 07/31 14:24
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想問財管期權問題，例如，美式期權，買入看跌期權，期權價格8元，股票市價20元，執(zhí)行價格12元，時間溢價是8-（20-12）=0，對嗎？如果期權價格是7，這樣計算出的結(jié)果，7-（20-12）=-1,時間溢價就是-1，但是我們平常老師都說過，時間溢價都是大于或等于0，這個怎么理解？
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甲公司股票目前市價為20元，有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，期限為6個月，
執(zhí)行價格為24元，期權價格為4元。若到期日股價為30元，則下列各項中錯誤的是()。
A.多頭看漲期權到期日價值為6元 B.空頭看漲期權到期日價值為-6元
C.多頭看漲期權凈損益為-2元 D.空頭看漲期權凈損益為-2元
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期權的到期日價值等于期權的內(nèi)在價值嗎？？？
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注會財管#請問下:期權C，空頭看漲，為什么價值是15元，而不是X-S=-15呢？謝謝！
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老師好，注會財管期權價值那一章，假如我買入一份股票期權，5塊錢，那這個期權價格就是5塊錢對吧。后面又講到期權價值就是期權價格，等于內(nèi)在價值+時間溢價。我就不太明白了
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