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問題已解決
這道題C為什么不正確
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，您好。當某資產的β系數(shù)大于0且小于1時，說明該資產收益率的變動幅度小于市場組合收益率的變動幅度；當某資產的β系數(shù)大于1時，說明該資產收益率的變動幅度大于市場組合收益率的變動幅度。而題目只說β系數(shù)大于0，所以無法判斷資產收益率的變動幅度與市場組合收益率的變動幅度的大小。
2021 07/24 12:59
84785022 
2021 07/24 13:04
有沒有貝塔小于0的情況
小卿老師 
2021 07/24 13:21
同學，您好！貝塔系數(shù)不能小于0哦
小卿老師
2021 07/24 13:21
如果β = 0表示沒有風險，β = 0.5表示其風險僅為市場的一半，β = 1表示風險與市場風險相同，β = 2表示其風險是市場的2倍。
小卿老師
2021 07/24 13:22
您可以看我上面發(fā)的這樣來理解哦
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