問(wèn)題已解決

假設(shè)市場(chǎng)上有兩種風(fēng)險(xiǎn)證券A、B及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券F。在均衡狀態(tài)下證券A、B的期望收益率和β系數(shù)分別為E（rA）=10%，E（rB）=15%，βA=0.5，βB=1.2，求無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/04 15:03
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2021 06/04 15:15
黑眼圈老師
2021 06/04 15:31
設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率Rf,市場(chǎng)平均收益率Rm Rf+(Rm-Rf)*0.5=10% Rf+(Rm-Rf)*1.2=15% 解方程：Rf=6.43%? Rm=13.57%
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