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假定，，相關系數(shù)為-1時，完全消散非系統(tǒng)風險。標準差可能為0嗎？ 標準差衡量整體風險。標準差為0非系統(tǒng)風險和系統(tǒng)風險是不是也沒有為0
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同學，你好
1.如果相關系數(shù)為-1，當各項資產的單項標準差*比重剛好相等時，投資組合標準差為0
2.投資組合分散掉的是非系統(tǒng)風險
2021 04/01 23:18
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風險與報酬，方差、標準差是不是衡量的都是總風險（包括系統(tǒng)與非系統(tǒng)）？看不出來系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險各是多少？
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β值和標準差都是用來測度風險的，它們的區(qū)別在于( )。
A
β值測度系統(tǒng)風險，而標準差測度非系統(tǒng)風險
B
β值測度系統(tǒng)風險，而標準差測度整體風險
C
β值測度財務風險，而標準差測度經(jīng)營風險
D
β值只反映市場風險，而標準差還反映非系統(tǒng)風險
313
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請問財管中第二章中的風險，方差，標準差，標準離差率是衡量所有風險（包括系統(tǒng)非系統(tǒng)風險），資本資產定價模型是衡量系統(tǒng)風險嗎？
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老師，這個標準差和標準離差率和貝塔系數(shù)不是都是衡量非系統(tǒng)風險的嗎？
70
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無風險資產的標準差是不是0
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