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老師，市場風(fēng)險溢酬＝市場組合收益率_無風(fēng)險收益率。為什么又說市場風(fēng)險溢酬和無風(fēng)險收益率沒關(guān)系呢？

84784961| 提問時間：2021 03/17 21:17
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市場風(fēng)險溢價主要受到市場組合收益率的影響，市場組合收益率越高，市場風(fēng)險溢價越大。而無風(fēng)險收益率的變動不會影響市場風(fēng)險收益，比如說無風(fēng)險收益率上升1%，市場組合收益率也同樣上升1%，那么市場風(fēng)險溢價沒有任何變化。
2021 03/17 21:27
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