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零息債券的久期為什么隨著時間增加而降低

84785000| 提問時間:2020 12/13 14:43
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你可以把久期看成是現金流對時間的加權平均。息票利率高,則每次支付的利息多,前端現金流就大,久期相應就小;極端情況就是零息債券,久期最大,就等于債券的期限。
2020 12/13 14:45
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