00:10:00
問題已解決
請寫出紅色字體的具體計算過程，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
主要利用CAPM模型計算：
Ra=Rf+βa（Rm-Rf）
βa=ρa*σa/σM
0.22=Rf+1.3*(Rm-Rf)
0.16=Rf+0.9*（Rm-Rf)
解出Rm=0.175， Rf=0.025
自關(guān)聯(lián)系數(shù)ρm=1，市場組合的βm=1
1.3=0.65*σa/σM=0.65*0.1/σa，σa=0.20
同樣求得其他三個紅字，ρb=0.6，σc=0.95，βc=1.9
2020 10/05 21:22
84784982 
2020 10/06 08:15
無風險組合和市場組合那一條的紅字答案可以解釋下原因嗎
李良新老師 
2020 10/06 08:24
自關(guān)聯(lián)系數(shù)ρm=1，市場組合的βm=1這是定義。無風險跟所有風險資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)為零，標準差為零，都是定義。
84784982
2020 10/06 08:25
那市場組合的期望報酬率怎么算？
84784982
2020 10/06 08:25
不是要乘以相應概率？
李良新老師
2020 10/06 08:29
市場組合的期望報酬率怎么算
0.22=Rf+1.3*(Rm-Rf)
0.16=Rf+0.9*（Rm-Rf)
解出Rm=0.175，如果 Rf=0.025
閱讀 53
描述你的問題，直接向老師提問
1173
意見反饋
