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問(wèn)題已解決
資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的必要收益率是不是就是等于資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率？課本例題（2）不理解
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你好，同學(xué)。必要收益率就是揸無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，后面的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是指補(bǔ)償收益率。
2020 04/07 17:09
84785014 
2020 04/07 17:11
老師沒(méi)懂
陳詩(shī)晗老師 
2020 04/07 17:13
資本資產(chǎn)定價(jià)模型是兩部分相加。
一部分是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，這就是必要的收益率，就是你不投資，只投資國(guó)債就得到的收益率。
你現(xiàn)在投資這項(xiàng)目，他會(huì)有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，所以有補(bǔ)償收益，就是后面的風(fēng)險(xiǎn)溢酬部分。
84785014
2020 04/07 17:13
這是課本例題，這是不是說(shuō)明必要收益率等與預(yù)期收益率呀？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/07 17:18
組合 收益率就是指你投資這項(xiàng)目要求的必要的收益率，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和風(fēng)險(xiǎn) 利率部分。然后根據(jù)加權(quán)平均計(jì)算出的要求必要報(bào)酬 率。
然后再套資本資產(chǎn)定價(jià)模型，倒推出貝塔系數(shù)。
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