免費問答

投資組合的標準差公式是：組合標準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下： 根據(jù)算數(shù)標準差的代數(shù)公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標準差的公式。 例如根據(jù)權重、標準差計算： 1、A證券的權重×標準差設為A。 2、B證券的權重×標準差設為B。 3、C證券的權重×標準差設為C。 確定相關系數(shù)： 1、A、B證券相關系數(shù)設為X。 2、A、C證券相關系數(shù)設為Y。 3、B、C證券相關系數(shù)設為Z。展開上述代數(shù)公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標準差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。 擴展資料： 注意事項： 1、用標準差對收益進行風險調(diào)整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一只基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據(jù)。 2、使用標準差作為風險指標也被人們認為不很合適的。 3、夏普比率的有效性還依賴于可以以相同的無風險利率借貸的假設。