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老師，這個題目咋做呢麻煩老師解析

84784959| 提問時間：2020 03/20 11:26
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
貝塔系數(shù)=資產(chǎn)與市場組合的相關(guān)系數(shù)*該項資產(chǎn)的標準差/市場組合的標準差，根據(jù)這個可以得到0.9=A*0.38/0.2，可以求出A，C也可以根據(jù)公式求出來，D就是1，市場組合與自己相關(guān)系數(shù)就是1，市場組合貝塔值E也是1，無風險資產(chǎn)貝塔系數(shù)H是0，標準差F也是0。
2020 03/20 11:39
宇飛老師
2020 03/20 11:39
無風險資產(chǎn)與市場組合之間不具有相關(guān)性，相關(guān)系數(shù)為0。
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