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下列關(guān)于二叉樹期權(quán)定價模型的表述中，錯誤的是（?。?A、二叉樹模型是一種近似的方法 B、將到期時間劃分為不同的期數(shù)，所得出的結(jié)果是不同的 C、期數(shù)越多，計算結(jié)果與布萊克—斯科爾斯定價模型的計算結(jié)果越接近 D、假設(shè)前提之一是不允許賣空標的資產(chǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答D
【答案解析】 二叉樹期權(quán)定價模型的假設(shè)：（1）市場投資沒有交易成本；（2）投資者都是價格的接受者；（3）允許完全使用賣空所得款項；（4）允許以無風(fēng)險報酬率借入或貸出款項；（5）未來股票的價格將是兩種可能值中的一個。根據(jù)“允許完全使用賣空所得款項”可以得出選項D不正確。
2020 02/23 15:42
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