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想問下第三問。建立一個套利組合的概念，如果看漲期權(quán)目前價格高于期權(quán)價值，借入22.69元，買入0.5143股票，相當(dāng)于出售1份看漲期權(quán)，套利金額期權(quán)價格和價值的差。是這個意思？
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對啊，套利就是期權(quán)價值和期權(quán)價格的差。
2020 02/12 17:06
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假設(shè)甲公司的股票現(xiàn)在的市價為20元。有1份以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為21元，到期時間是1年。1年以后股價有兩種可能:上升40%，或者下降30%。無風(fēng)險報酬率為每年4%。擬利用復(fù)制原理，建立一個投資組合，包括購進適量的股票以及借入必要的款項，使得該組合1年后的價值與購進該看漲期權(quán)相等。要求:問(3)期權(quán)的價值為多少?(4)若期權(quán)價格為4元，建立一個套利組合。(5)若期權(quán)價格為3元，建立一個套利組合。
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老師，期權(quán)的時間溢價，目前股票價格20元，看漲期權(quán)的執(zhí)行價格是25元，那么看漲期權(quán)的內(nèi)在價值是不是-5？ 此時的看漲期權(quán)的時間溢價是多少？
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老師，這道題的第1問拋補性看漲期權(quán)的組合買入一股股票并出售一份看漲期權(quán)這里是指投資方還需要買入一份看漲期權(quán)對嗎
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看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的平價定理：現(xiàn)行股價-執(zhí)行價格的折現(xiàn)=看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格，那看漲期權(quán)價格也是用折現(xiàn)的價值嗎？
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?C是買入看漲期權(quán)。?C?是買入看漲期權(quán)0時點價值。所以?C?也是屬于期權(quán)費用嗎？買家支付的期權(quán)費用＝期權(quán)價值C?嗎？他們是一個意思嗎？
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