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老師，能結合看漲期權，看跌期權分析一下嗎

你好，無風險利率對于期權投資者來說就是持有現(xiàn)貨的成本，無風險利率越高，持有現(xiàn)貨的成本越高，而無風險利率越高，未來利潤的折現(xiàn)值越低，兩相綜合，則無風險利率越高，看漲期權價格就越低而看跌期權價格就越高。

老師，這張圖片上無風險利率和美式看漲期權是加號，他的意思不是成正比嗎？不是說無風險利率越高，看漲期權，價值就越高嗎？

不好意思，剛剛最后一句話有問題，應該是無風險利率越高，看漲期權價格就越高看跌期權價格就越低。 另外還有從另外兩個角度來解釋的，你也可以看看。 利率升高時，資產(chǎn)價值下降?；蛘咭部梢詮呢泿艜r間價值考慮，無風險利率高時，某物的現(xiàn)值就低了 然后這里說的對買方有利賣方無利也可以從這個角度考慮，無風險利率高了，貨幣時間價值就變大，也就是現(xiàn)在的錢更值錢了，買入期權就意味著本來要現(xiàn)在買入的東西可以推遲買入，所以看漲期權價格就升高了。 從期權的時間價值來答吧。對于一支股票，要是無套利的話，股票的到期價格就是現(xiàn)在的股價+這段時間按無風險收益率的收益 如果上式不成立的話，就會有套利者有套利機會，直至無利可圖。 所以無風險利率越高 看漲期權價格越高 本回答被網(wǎng)友采納