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問(wèn)題已解決
為什么說(shuō)投資者即使建立了充分有效的投資組合也無(wú)法消除或規(guī)避所有投資風(fēng)險(xiǎn)
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因?yàn)檫€存在系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)是無(wú)法消除的
2019 06/22 16:58
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老師，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，兩項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)可以充分抵消，甚至完全消除，但是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是不能通過(guò)資產(chǎn)組合消除的，這怎么能說(shuō)完全消除呢
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為啥組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以改變，但又說(shuō)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法被分散？無(wú)法消除我理解，但組合的β系數(shù)都能變，難道組合的系統(tǒng)一點(diǎn)都不能降低么？
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比較兩個(gè)投資者對(duì)投資資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)，誰(shuí)更厭惡風(fēng)險(xiǎn)，可以根據(jù)兩個(gè)投資者的期望最低收益率比較嗎？
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某投資者將10萬(wàn)資金平均投資于A、B兩家公司的股票，假設(shè)兩家公司股票的相關(guān)系數(shù)為ρ，下列說(shuō)法中正確的有（ ）。
A.
如果ρ=0，該投資組合不能降低風(fēng)險(xiǎn)
B.
如果ρ=－1，則兩支股票的風(fēng)險(xiǎn)可以充分消除
C.
如果ρ=1，那么不能抵消任何風(fēng)險(xiǎn)
D.
如果ρ越大，則該投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分散的效果也越小
四個(gè)答案?jìng)€(gè)是什么意思？
318
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老師為什么選項(xiàng)c不對(duì)？
違約風(fēng)險(xiǎn)就是無(wú)法通過(guò)投資組合避免呀
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