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< 2024年 11月 >
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1、
假設(shè)r為年利息率,d為年指數(shù)股息率,t為所需計算的各項內(nèi)容的時間變量,T代表交割時間,s((t)為t時刻的現(xiàn)貨指數(shù),F(xiàn)(t,T)表示T時交割的期貨合約在t時的現(xiàn)貨價格(以指數(shù)表示),TC為所有交易成本,則(?。?/div>
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