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市場風(fēng)險壓力測試主要目標(biāo)在于彌補VaR模型缺陷和強化風(fēng)險管理
交易賬簿下市場壓力測試主要運用歷史模擬法計算風(fēng)險價值和壓力風(fēng)險價值
市場風(fēng)險壓力測試可以分為交易賬簿下市場風(fēng)險壓力測試和銀行賬簿下市場風(fēng)險壓力測試
對于銀行賬簿市場風(fēng)險壓力測試,由于利率指標(biāo)眾多,可以先采用主成分分析法將各種利率指標(biāo)相關(guān)聯(lián)的變化
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