期貨從業(yè)《基礎知識》易錯題：外匯期貨熊市套利

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/09/26 11:08:01　字體：大小

正保會計網(wǎng)校整理了就每日一練的免費在線測試系統(tǒng)中，大家正確率相對較低題目進行的點評，供大家參考。

【易錯題專家點評】

2月1日，交易者發(fā)現(xiàn)3月份、6月份和9月份的美元/人民幣期貨價格分別為6. 2849、6.2832、6.2821。交易者認為3月和6月的價差會縮小而6月份和9月份的價差會擴大，所以交易者賣出50手3月份的美元/人民幣期貨合約，買入100手6月份合約，同時賣出50手9月份合約。到了2月30日，3個合約均出現(xiàn)不同程度的下跌，3月份、6月份和9月份的美元/人民幣期貨價格分別為6. 2829、6.2822、6.2807。此時平倉，交易者的盈利為（　）。（不計手續(xù)費，交易單位為10萬美元）
A、虧損5500
B、盈利5500
C、虧損7000
D、盈利7000
【答案】 D
【點評】本題考查外匯期貨熊市套利。3月份合約盈利20個點，6月份盈利10個點，9月份盈利14個點，每點價格為10美元，總盈利為10×50×20－10×100×10＋10×50×14＝7000（美元）。

針對在做題過程中出現(xiàn)的問題，大家可以在網(wǎng)校論壇進行題目的討論，實在不理解的也可以到答疑板提問，最終的目的是讓廣大學員都能夠打下一個堅實的基礎，為以后的深入學習作好充分的準備。大家要好好把握，認真練習和測試，以求達到良好的練習效果。

注：以上習題來源于正保會計網(wǎng)校“每日一練——免費在線測試”欄目，網(wǎng)校老師針對學員每日提交的測試結(jié)果挑選出有代表性的錯題進行點評。

注：本文為正保會計網(wǎng)校原創(chuàng)，版權(quán)屬正保會計網(wǎng)校所有，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。

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