期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：股指期貨跨期套利（2022.08.17）

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2022/08/17 11:11:54　字體：大小

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單選題

假定利率比股票分紅高3％，即5月1日上午10點(diǎn)，滬深指數(shù)為3000點(diǎn)，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點(diǎn)，6月合約價(jià)格為3050點(diǎn)，則9月期貨合約與6月期貨合約的理論價(jià)差為（?。c(diǎn)。

A、50

B、40

C、33.6

D、22.5

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查股指期貨跨期套利。S（r－d）（T ₁－T ₂）/365＝3000×3％×3/12＝22.5（點(diǎn)）。

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（08.17）

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