期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：交易策略（02.01）

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2022/02/01 17:18:31　字體：大小

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多選題

行生品做市商需要有相應(yīng)的資金要求、人員團(tuán)隊(duì)要求，建立相應(yīng)的做市交易系統(tǒng)，以BS定價(jià)模型為基礎(chǔ)采取一定的交易策略。其交易策略包括（?。?。

A、倉(cāng)位均衡報(bào)價(jià)策略

B、delta動(dòng)態(tài)對(duì)沖和vega對(duì)沖的對(duì)沖策略

C、Edge管理

D、Rho管理

查看答案解析

【答案】

ABC

【解析】

衍生品做市商需要有相應(yīng)的資金要求、人員團(tuán)隊(duì)要求，建立相應(yīng)的做市交易系統(tǒng)，以BS定價(jià)模型為基礎(chǔ)采取一定的交易策略。其交易策略包括BSM定價(jià)模型，實(shí)行倉(cāng)位均衡報(bào)價(jià)策略（買賣均衡vega中性），實(shí)行delta動(dòng)態(tài)對(duì)沖和vega對(duì)沖的對(duì)沖策略，以及Edge管理，即在市場(chǎng)價(jià)格低于自算理論價(jià)格時(shí)買入，Edge買入報(bào)價(jià)為理論價(jià)減市場(chǎng)價(jià)之差；在市場(chǎng)價(jià)格高于自算理論價(jià)時(shí)賣出，Edge賣出報(bào)價(jià)為市場(chǎng)價(jià)與理論價(jià)之差，從而獲得正的Edge。

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（02.01）

期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點(diǎn)評(píng)，每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果，對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng)，以幫助大家理解。祝大家考試順利！

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