期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》每日一練：外匯期貨熊市套利（2021.09.18）

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/09/18 09:45:12　字體：大小

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單選題

2月1日，交易者發(fā)現(xiàn)3月份、6月份和9月份的美元/人民幣期貨價(jià)格分別為6. 2849、6.2832、6.2821。交易者認(rèn)為3月和6月的價(jià)差會縮小而6月份和9月份的價(jià)差會擴(kuò)大，所以交易者賣出50手3月份的美元/人民幣期貨合約，買入100手6月份合約，同時(shí)賣出50手9月份合約。到了2月30日，3個(gè)合約均出現(xiàn)不同程度的下跌，3月份、6月份和9月份的美元/人民幣期貨價(jià)格分別為6. 2829、6.2822、6.2807。此時(shí)平倉，交易者的盈利為（　）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)，交易單位為10萬美元）

A、虧損5500

B、盈利5500

C、虧損7000

D、盈利7000

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【答案】

【解析】

本題考查外匯期貨熊市套利。3月份合約盈利20個(gè)點(diǎn)，6月份盈利10個(gè)點(diǎn)，9月份盈利14個(gè)點(diǎn)，每點(diǎn)價(jià)格為10美元，總盈利為10×50×20－10×100×10＋10×50×14＝7000（美元）。參見教材P211。

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（09.18）

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