期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：外匯期貨跨期套利（2021.09.12）

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校編輯：Solar 2021/09/12 09:13:20　字體：大小

期貨從業(yè)備考堅(jiān)持每日一練，通過考試就會更容易一點(diǎn)。

單選題

3月1日，交易者發(fā)現(xiàn)當(dāng)年5月份的歐元/美元期貨價(jià)格為1.1138，6月份的歐元/美元期貨價(jià)格為1.1226，二者價(jià)差為88個(gè)點(diǎn)。交易者估計(jì)歐元/美元匯率將上漲，同時(shí)5月和6月份的合約價(jià)差將會縮小，所以交易者買入10手5月份的歐元/美元期貨合約，同時(shí)賣出10手6月份的歐元/美元期貨合約。3月15日，5月份和6月份的歐元/美元期貨合約價(jià)格分別上漲到了1.1181和1.1236，交易者同時(shí)將兩種合約平倉，此套利過程交易者的盈利為（?。＃ú挥?jì)手續(xù)費(fèi)，交易單位為10萬美元）

A、盈利2714

B、虧損2714

C、盈利3300

D、虧損3300

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【答案】

【解析】

本題考查外匯期貨跨期套利。市場價(jià)格上漲，交易者盈利，5月份的合約獲利43個(gè)點(diǎn)，6月份的合約虧損10個(gè)點(diǎn)，交易者總盈利33個(gè)點(diǎn)，總盈利為10×10×33＝3300（美元）。參見教材P209。

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（09.12）

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