期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：期權(quán)的時(shí)間價(jià)值（2021.08.31）

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/08/31 11:01:01　字體：大小

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多選題

以下關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的說法，正確的有（?。?。

A、通常情況下，實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值大于平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值

B、通常情況下，平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值大于實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值

C、深度實(shí)值期權(quán)、深度虛值期權(quán)和平值期權(quán)中，平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最高

D、深度實(shí)值期權(quán)、深度虛值期權(quán)和平值期權(quán)中，深度實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最高

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【答案】

【解析】

本題考查期權(quán)的時(shí)間價(jià)值。當(dāng)期權(quán)處于深度實(shí)值或深度虛值狀態(tài)時(shí)，其時(shí)間價(jià)值將趨于0，特別是處于深度實(shí)值狀態(tài)的歐式看跌期權(quán)，時(shí)間價(jià)值還可能小于0。如果考慮交易成本，深度實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值均有可能小于0，即當(dāng)深度期權(quán)時(shí)間價(jià)值小于0時(shí)也不存在套利機(jī)會(huì)；當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)，時(shí)間價(jià)值最大。參見教材P163。［2015年5月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（08.31）

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