期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》每日一練：買進看漲期權(quán)（2021.08.26）

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/08/26 10:14:13　字體：大小

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多選題

在不考慮交易費用的情況下，行權(quán)對看漲期權(quán)多頭有利的情形有（?。?/p>

A、標的物價格在執(zhí)行價格與損益平衡點之間

B、標的物價格在損益平衡點以下

C、標的物價格在執(zhí)行價格以下

D、標的物價格在損益平衡點以上

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查買進看漲期權(quán)。看漲期權(quán)多頭的最大損益結(jié)果或到期時的損益狀況如圖所示。圖中，C為期權(quán)的價格，X為執(zhí)行價格，S為標的資產(chǎn)價格。當0≤S≤X時，處于虧損狀態(tài)，不執(zhí)行期權(quán)；當X＜S＜X＋C時，處于虧損狀態(tài)，選擇執(zhí)行期權(quán)，虧損小于權(quán)利金且隨著S的上漲而減?。划擲＝X＋C時，選擇執(zhí)行期權(quán)，損益＝0；當S>X＋C：時，選擇執(zhí)行期權(quán)，盈利隨著S的上漲而增加。參見教材P173。［2015年3月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（08.26）

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