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期貨從業(yè)《基礎知識》每日一練：價差套利（2021.07.22）
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單選題
假定滬鋁5月份合約和9月份合約價格變化如下表所示，則某套利者3月1日采用（ ）套利策略可獲利。
A、賣出5月合約，賣出9月合約
B、買入5月合約，買入9月合約
C、買入5月合約，賣出9月合約
D、賣出5月合約，買入9月合約
查看答案解析
【答案】
D 【解析】
本題考查價差與期貨價差套利。如果套利者預期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約，這種套利為買入套利。3月1日兩份合約的價差為500元/噸，4月1日兩份合約的價差為550元/噸，所以，應該買入9月份合約，賣出5月份合約。參見教材P127-128。［2016年7月試題］ 
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.22）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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