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期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：價差與期貨價差套利（07.17）
期貨從業(yè)備考正當(dāng)時，很多考生關(guān)注哪里有期貨從業(yè)習(xí)題，正保會計網(wǎng)校期貨從業(yè)每日一練，針對知識點做深入解析，讓大家每天進步一點點！
單選題
某套利者以69700元/噸賣出7月份銅期貨合約，同時以69800元/噸買入9月份銅期貨合約，當(dāng)價差變?yōu)椋ā。┰?噸時，若不計交易費用，該套利者將獲利。
A、100
B、50
C、200
D、－50
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【答案】
C 【解析】
本題考查價差與期貨價差套利。如果套利者預(yù)期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約，這種套利被稱為買入套利。如果價差變動方向與套利者的預(yù)期相同，則套利者同時將兩份合約平倉而獲利。A項，價差不變，套利者盈虧平衡；BD兩項，價差縮小，此時套利者虧損。參見教材P127-128。［2015年9月試題］ 
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.17）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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