期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》每日一練：價差套利（2021.07.13）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/07/13 18:56:14　字體：大小

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多選題

當(dāng)前合約A和合約B的價格分別為5650元/噸和5690元/噸，兩合約的合理價差為30元/噸，則兩合約的價格趨于合理的變化有（　）。

A、合約A為5659元/噸，合約B為5689元/噸

B、合約A為5648元/噸，合約B為5698元/噸

C、合約A為5645元/噸，合約B為5675元/噸

D、合約A為5650元/噸，合約B為5620元/噸

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查價差與期貨價差套利。計算建倉時的價差，須用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。為保持一致性，計算平倉時的價差，也要用建倉時價格較高的合約平倉價格減去建倉時價格較低的合約平倉價格。本題題干中是用合約B的價格減去合約A的價格，因此，所有的價差計算都用合約B的價格減去合約A的價格，同時，兩合約的合理價差為30元/噸。A項，二者的價差為30元/噸。B項，二者的價差為50元/噸。C項，二者的價差為30元/噸。D項，二者的價差為－30元/噸。參見教材P125。［2017年5月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.13）

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