期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：套利區(qū)間（09.26）

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校編輯： 2020/09/26 09:37:01　字體：大小

期貨從業(yè)備考正當(dāng)時(shí)，很多考生關(guān)注哪里有期貨從業(yè)習(xí)題，正保會計(jì)網(wǎng)校期貨從業(yè)每日一練，針對知識點(diǎn)做深入解析，讓大家每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)！

單選題

如果期價(jià)高出無套利區(qū)間上界5個(gè)指數(shù)點(diǎn)，交易者進(jìn)行正向套利，理論上到交割期可以穩(wěn)掙5個(gè)點(diǎn)；如果買進(jìn)的股票組合（即模擬指數(shù)組合）到交割期領(lǐng)先于指數(shù)5個(gè)點(diǎn)，那么此時(shí)套利者將會（　）。

A、掙10個(gè)點(diǎn)

B、虧10個(gè)點(diǎn)

C、掙5個(gè)點(diǎn)

D、什么也掙不到

查看答案解析

【答案】

【解析】

模擬誤差會給套利者原先的利潤預(yù)期帶來一定的影響。模擬指數(shù)組合領(lǐng)先于指數(shù)5個(gè)點(diǎn)，套利者會多掙到5個(gè)點(diǎn)，所以本題答案選A。參見教材P345。

點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測試”>>

期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（09.26）

期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！

上一篇：期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：國債招...

下一篇：期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：隔夜掉...

期貨免費(fèi)資料下載

思維導(dǎo)圖
學(xué)習(xí)計(jì)劃
高級會計(jì)實(shí)務(wù)
高頻考點(diǎn)
報(bào)考指南
分錄/公式/發(fā)條
歷年試題

一鍵領(lǐng)取全部資料