期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》每日一練：股指期貨跨期套利（09.13）

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：噗噗 2020/09/13 09:23:49　字體：大小

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多選題

股指期貨近期與遠(yuǎn)期交割月份合約間的理論價差與（?。┑扔嘘P(guān)。

A、近月和遠(yuǎn)月合約之間的時間長短

B、市場利率

C、現(xiàn)貨指數(shù)價格

D、現(xiàn)貨紅利率

查看答案解析

【答案】

ABCD

【解析】

本題考查股指期貨跨期套利。設(shè)F（T1）為近月股指期貨價格；F（T2）為遠(yuǎn)月股指期貨價格；S為現(xiàn)貨指數(shù)價格；r為利率；d為紅利率。則根據(jù)期－現(xiàn)價格理論可推出：F（T2）－F（T1）＝S（r－d）（T2－T1）/365，此即為兩個不同月份的股指期貨的理論價差。從公式可以看出，理論價差與時間長短、現(xiàn)貨指數(shù)價格、利率、紅利率都有關(guān)。參見教材P289。［2014年11月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（09.13）

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